Option Handelsvorschläge

Option Strategie der Woche Strategie: Ratio Aufruf Der Ausblick: Bullish. Die Position wird gewinnen, wenn die Aktie um mindestens den Betrag der anfänglichen Belastung steigt. Aber nicht zu bullisch, da die Position zu viel von einem Zug verlieren kann. Der Handel: Kauf eines ATM-Anrufs, verkaufe zwei OTM-Anrufe. Gewinne, wenn: Stock steigt, aber nicht zu weit Maximaler Gewinn: Begrenzt auf den Unterschied in den Ausübungspreisen abzüglich der anfänglichen Belastung. Verliert, wenn: Stock nicht aufsteigt oder zu viel aufsteigt. Maximaler Verlust: Unbegrenzt. Breakeven Berechnung: Lower breakeven: long strike initial debit. Oberer Bruch: kurzer Streik Unterschied bei den Ausübungspreisen - Anfangsbuchstaben Vorteile im Vergleich zum Bestand: Leverage, begrenzter Verlust nach unten. Nachteile im Vergleich zum Bestand: Verlust, wenn der Bestand zu weit steigt, keine Dividenden. Volatilität: Nach der Eintragung ist die zunehmende implizite Volatilität negativ. Zeit: Nach der Einreise ist der Ablauf der Zeit positiv, wenn die Aktie zwischen den Break-even-Preisen bleibt. Margin Requirement: Ihr Broker wird diesen Handel als Stierruf und nackte Kurzanrufe sehen. Der Stierruf erfordert keine Marge, aber die nackten kurzen Anrufe erfordern mindestens 10 des Ausübungspreises zuzüglich der erhaltenen Prämie und wahrscheinlich mehr. Variationen: Der kurze Streik kann überall sein, wohin du willst, mit dem langen Streik unter dem. Wo immer du den kurzen Streik gehst, das ist der Ort, an dem die quotsweet spotquot sein wird. Diese Strategie könnte verwendet werden, wenn man bedenkt, dass es eine gute Chance gab, dass die Aktie vor dem Verfall auf den kurzen Streik steigt, aber nicht weiter. Die Absicht dieses Handels soll bullisch sein, indem er einen langen Anruf einnimmt, aber Hilfe für den Anruf bezahlen, indem er zwei Anrufe bei einem höheren Streik verkauft. Es ist möglich, diese Strategie für eine Gutschrift einzugeben, wenn die implizite Volatilität hoch ist. Wenn Sie für eine Gutschrift eingeben, gibt es kein Risiko für den Nachteil, und die Strategie wird von jedem Tropfen der impliziten Volatilität profitieren. Allerdings ist die implizite Volatilität hoch sein kann ein Zeichen der Markt denkt, die Aktie könnte eine gute Verschiebung höher, die einen Verlust für die Position verursachen würde. Vor der Verwendung dieser Strategie, erwägen, eine kostengünstige lange Aufforderung bei einem höheren Streik. Das macht den Handel zu einem Schmetterling. Der Schmetterling wird über das gleiche Risiko und belohnen über die bullish Preis bewegen Sie erwarten, ohne das unbegrenzte Risiko, wenn die Aktie zu hoch geht. Vergleichen Sie diese Strategie auch mit einem Bull Call, ATM. Die Einzugsermächtigung wird höher sein, aber wenn die Aktie mehr steigt, als du es denkst, kannst du die Gewinne behalten, anstatt sie alle zurückzugeben oder einen Verlust zu haben. Das ist ein psychologisch schwieriger Handel. Wenn die Aktie höher geht, wie Sie erwarten und den kurzen Streik vor dem Ablauf erreicht, können Sie nicht wissen, was zu tun ist. Wenn Sie anhalten und die Aktie bleibt, wo es ist, werden Ihre Gewinne ziemlich viel im Laufe der Zeit erhöhen. Aber wenn sich die Aktie höher oder niedriger bewegt, fängst du die Gewinne zurück. Die beste Vorgehensweise könnte sein, um die Position zu verlassen, wenn die Aktie den kurzen Ausübungspreis erreicht, wann immer das ist. Wenn die Aktie anstatt zu steigen, können Sie versuchen, etwa die Hälfte der maximalen Verlust zu nehmen, wann immer das passiert. Wenn die Aktie in der Nähe des kurzen Streiks steigt, ist es möglich, mit dem Handel zu bleiben, indem sie genug Lager kaufen, um die Hälfte der kurzen Anrufe zu decken. Dann gibt es keine weitere Gefahr des Verlustes auf den Kopf, und Sie können in der Lage, den gesamten Gewinn zu halten, als ob Sie einen Stier Anruf eingegeben hatte. Allerdings würden Sie dann haben eine Menge von Aktienrisiko und könnte verlieren, wenn die Aktie rückgängig und geht lower. Wall Street Pit Die Wall Street Pit ist der Ort, um profitable Handel Ideen alle während des Börsentages 247. Fühlen Sie sich frei, um Ihre Aktie zu veröffentlichen Picks Casual Lounge Setzen Sie sich und chatten Machen Sie Freunde, reden über Filme, das Wetter, Politik, Witze, Sport, Geld-Management, oder so ziemlich alles andere. TheLion Central diskutiert alles über TheLion. Sehen Sie sich die neuesten Ankündigungen und Updates an. Posten Sie Ihre Website Vorschläge oder Fragen zu stellen. Gurus Antwort Fragen Dieses Forum lädt alle Händler von Anfänger bis Meister, um alle Fragen an den bekannten Markt zu fragen. GurusMasters über die Kunst und die Herausforderung des Handelsbestandes für ein Leben. Die meisten aktiven Trader Foren Wall Street Hot Shots - Bestes der besten Trader an der Wall Street Pinks und BB - Pinks und BB Top Stock Picks GREAT PORTFOLIO - gesunder Menschenverstand - gesunder Menschenverstand auf der Grundlage realistischer Figuren Schreiboptionen - Dieses Forum ist für diejenigen, die Möchte Ideen zum Schreiben von Optionen teilen. Die meisten Leute, die Optionen kaufen, sind Spekulanten, die den Preis einer Aktie benötigen, um sich in eine Richtung zu bewegen, um zu profitieren. Schreiboptionen erlaubt es, in jede Richtung zu profitieren. Bergbau und Rohstoffe Eh - Alle Sachen Ware bezogen, konzentriert sich auf Junior Miners, und alle spielt kanadischen verwandt. MissionIR Small-Caps - Wir wissen, dass unsere Reputation auf der Integrität unserer Kunden basiert und auf große Längen setzt, um sicherzustellen, dass die Unternehmen vertreten sind, um Geschäftspraktiken zu klären. Stockmania spielt - Stocks Penny spielt alles geht Bounces allgemeinen MarktBramesh Technische Analyse Option Trading-Strategie für Union Budget 2017 Indische Union Budget wird am 01. Februar 2017 präsentiert werden und wie in früheren Post diskutiert Nifty bleibt in einem breiten Spektrum so gibt es eine Gelegenheit zum Handel In Nifty Optionen Und die Gelegenheit könnte sich als ziemlich vielversprechend sein. Welches wird Markt Richtung Post Budget sein wir wissen nicht so sein Bestes nehmen wir eine Position, die völlig unabhängig von der Richtung des Marktes ist und möglicherweise Geld aus ihm heraus. Obwohl wir keine Vorstellung von der Richtung haben, historisch gesehen ist die maximale Veränderung in Nifty vom Budgetdatum bis zum nächsten Verfallsdatum in jeder Richtung ganz anständig. Also, wir können fair davon ausgehen, dass der Umzug nach Budget wird groß sein, wie es immer ist. So diskutieren wir die Option Strategie Long Straddle Strategie Eine lange Straddle-Strategie ist, wenn Sie eine Put-Option und eine Call-Option des gleichen Verfalls und im gleichen Streik kaufen. Da die meisten Einzelhandelsinvestoren lieber den Handel der Optionsroute handeln wollen (sie sollten nicht handeln, aber trotzdem können sie der Versuchung nicht widerstehen, nicht zu handeln). Ja, offcourse, da könnte ein Verlust sein. Es gibt nichts, was 100 Gewinnwahrscheinlichkeit am Aktienmarkt genannt wird. Aber definitiv können wir Strategien identifizieren, mit minimalen Verlusten und mit einem guten Gewinnpotenzial. Das obige zeigt die Volatility und Range Expansion Nifty hat in der Vergangenheit 20 Budget Session und Bank Nifty ist vorbei 10 Budget Session. Just, indem sie an der schiere Zahl seine Blicke umwerfend. So Stop Losses sind für Händler am Budgettag. Händler, die schwaches Herz mit kleinen Kapital bis 5 Lakhs und kann nicht verdauen den Kampf der Volatilität, die Sie zu Zeugen nur bleiben weg von Markt für Budget Tag. Ich weiß, dass es schwierig ist, Ihre Gefühle zu kontrollieren, um nicht an einem solchen volatilen Tag zu handeln, aber wenn Sie auf der falschen Seite des Handels erwischt werden, können Sie in wenigen Minuten große Teile Ihres Kapitals verlieren. So Folgende Option Strategie kann verwendet werden, um den Budget-Tag zu spielen: Eine lange Straddle ist das Beste aus beiden Welten, da die Call-Optionen gibt Ihnen profitieren, wenn Nifty geht und die Put-Optionen gibt Ihnen Profit, wenn Nifty geht zu einem bestimmten Ausübungspreis . Aber diese Rechte kommen nicht billig, denn als der Budgettag näher kommen wird Implizite Volatilität von Nifty Optionen steigen, die wiederum erhöhen den Preis von Optionen. Sobald die Veranstaltung vorbei ist, wird die IV drastisch herunterkommen und es wird ein riesiger Fall in der Option Premium geben. Das Ziel ist es zu profitieren, wenn sich die Aktie in beide Richtungen bewegt. In der Regel wird eine Straddle mit dem Aufruf gebaut und an-the-money dh gesetzt. Angenommen, Nifty wird bei 8600 gehandelt, so wird der Trader auf 9100 Call und 9100 Put. Der Kauf eines Anrufs und eines Puts erhöht die Kosten für Ihre Position, vor allem für einen volatilen Bestand. Also youll brauchen einen ziemlich bedeutenden Preisschwung nur um zu brechen sogar. Lange Straddle-Optionen sind unbegrenzter Gewinn, begrenztes Risiko (Gefahr, das ganze Kapital zu verlieren, wenn das richtige Stoploss nicht gepflegt wird) Optionshandelsstrategien, die verwendet werden, wenn der Optionshändler denkt, dass die zugrunde liegenden Wertpapiere kurzfristig eine erhebliche Volatilität erfahren werden. Durch lange Positionen in sowohl Call-und Put-Optionen, können Straddles große Gewinne erreichen, egal wie die zugrunde liegenden Aktienkurs Köpfe, vorausgesetzt, der Umzug ist stark genug. Profitberechnung: Kurs des Basiswerts Preis des Long-Call-Netto-Prämien-Paid-Streiks Preis des Long-Put-Kurses des Basiswerts Netto-Prämien-Paid-Verlust-Kalkulation: Max Loss Net Prämie bezahlte Provisionen bezahlt Max Loss tritt auf, wenn der Kurs des Basiswertes Preis der Long CallPut Breakeven Punkte Obere Breakingven Point Strike Preis von Long Call Net Premium bezahlt Lower Breakeven Point Strike Preis von Long Put Net Premium Paid Lets diskutieren mit einem Beispiel Angenommen, Nifty ist bei 8700 Handel. Ein Options-Trader tritt eine lange Straddle durch den Kauf eines Feb 8700 PE für Rs 160 und Ein Feb 8700 CE für Rs 120. Die Netto-Belastung für den Händler ist 280 Provisionen (120 160), Dies ist der maximale Verlust für den Händler pro Los. Die Position wird rentabel sein, wenn sich Nifty um mehr als 4 am Verfalldatum ändert. Nifty handelt bei 8300 bei Verfall im Februar. Der Feb 8700 Call läuft ohne Wert, aber der Feb 8700 Put läuft in das Geld ab und hat einen intrinsischen Wert von Rs 400. Subtrahieren der Anfangsbuchung von 280, kommt der lange Straddle Trader Gewinn zu Rs 120. Nifty ist bei 9000 nach Ablauf in Feb. Der Feb 8700 Call läuft im Geld ab und hat einen intrinsischen Wert von Rs 300, aber der Feb 8700 Put läuft aus wertlos. Subtrahieren der anfänglichen Belastung von 280, die lange Straddle Trader Gewinn kommt zu Rs 20. Bei Ablauf im Februar, wenn Nifty ist immer noch bei 8700 Handel. Sowohl der Feb-8700-Put als auch der Feb-8700-Aufruf erlöschen wertlos und der lange Straddle-Trader erleidet einen maximalen Verlust, der gleich der ursprünglichen Belastung von Rs 280 ist, um den Handel zu betreten. Für einen Händler ist es keine Daumenregel, dass er Position bis zum Ablauf noch vor dem Verfall behalten muss, wenn der Händler den Gewinn in der Position sieht, kann der Handel beenden. Handel mit nur 1-2 Ihres Handelskapitals mit dieser Strategie, Schutz des Kapitals ist für Trader am wichtigsten. Wenn Sie interessiert sind, können Sie die Seite, um Echtzeit-Updates zu erhalten.