Simple Moving Average - SMA BREAKING DOWN Einfache Moving Average - SMA Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist anpassbar, da er für eine andere Anzahl von Zeiträumen berechnet werden kann, einfach durch Hinzufügen des Schlusskurses der Sicherheit für eine Anzahl von Zeiträumen und dann Teilen Diese Summe um die Anzahl der Zeiträume, die den Durchschnittspreis der Sicherheit über den Zeitraum gibt. Ein einfacher gleitender Durchschnitt glättet die Volatilität und macht es einfacher, die Preisentwicklung eines Wertpapiers zu sehen. Wenn der einfache gleitende Durchschnitt aufblickt, bedeutet dies, dass der Sicherheitspreis steigt. Wenn es nach unten zeigt, bedeutet dies, dass der Wert der Sicherheit abnimmt. Je länger der Zeitrahmen für den gleitenden Durchschnitt, desto glatter der einfache gleitende Durchschnitt. Ein kürzerfristiger gleitender Durchschnitt ist volatiler, aber sein Lesen ist näher an den Quelldaten. Analytische Bedeutung Durchgehende Durchschnitte sind ein wichtiges analytisches Instrument, um die aktuellen Preisentwicklungen und das Potenzial für eine Veränderung eines etablierten Trends zu identifizieren. Die einfachste Form der Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnittes in der Analyse ist es, um schnell zu identifizieren, ob eine Sicherheit in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend ist. Ein weiteres populäres, wenn auch etwas komplexeres analytisches Werkzeug, besteht darin, ein Paar einfacher gleitender Durchschnitte zu vergleichen, wobei jeder unterschiedliche Zeitrahmen abdeckt. Wenn ein kurzfristiger einfacher gleitender Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, wird ein Aufwärtstrend erwartet. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Beliebte Trading Patterns Zwei beliebte Trading-Muster, die einfache gleitende Durchschnitte verwenden, gehören das Todeskreuz und ein goldenes Kreuz. Ein Todeskreuz tritt auf, wenn der 50-tägige, einfach gleitende Durchschnitt unter dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Dies gilt als bärisches Signal, dass weitere Verluste auf Lager sind. Das goldene Kreuz tritt auf, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einen langfristig gleitenden Durchschnitt bricht. Verstärkt durch hohe Handelsvolumina, kann dies signalisieren weitere Gewinne sind im Speicher. Ein gleitender Durchschnitt (MA) kann einer der einfachsten technischen Analyse Indikatoren zu verstehen und zu nutzen. MAs bekommen eine Menge Medien-Exposition, aber viele Investoren und Händler sind in der Regel nicht bewusst ihrer vollständigen Einsatzbereich. MAs können sowohl für lang - als auch für kurzfristige Trades vorteilhaft sein, da sie zusätzlich zu Ein - und Ausstiegsmerkmalen Warnungen liefern können, was wiederum die Marktdaten für Sie vereinfacht. Während der Durchlauf von Durchschnittswerten und bewegten durchschnittlichen Überkreuzungen (die in einer Minute diskutieren) sind sehr nützliche Werkzeuge, Handel mit technischen Analyse beinhaltet mehrere Indikatoren und untersucht das große Bild der aktuellen Trend. Das heißt, nicht auf nur gleitende Durchschnitte verlassen. Verwenden Sie sie im Tandem mit anderen Werkzeugen, um die Preisaktion zu bestätigen. Der Unterschied zwischen dem einfachen und exponentiellen Moving Average Zwei der am häufigsten verwendeten gleitenden Durchschnitte sind die einfache und exponentielle. Jeder wird etwas anders berechnet. Als Beispiel, ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) für die letzten 10 Tage tallies die Schlusspreise für die letzten zehn Tage, und teilt dann die Summe um zehn. Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) macht das gleiche, aber mit einem zusätzlichen Multiplikator, der die neuesten Preise mehr Gewicht gibt. Weil mehr Gewicht zu den jüngsten Preisen hinzugefügt wird, hat die EMA die Tendenz, schneller auf Preisaktion als die SMA zu reagieren, wie Sie aus dem Beispiel von BBRY unten sehen können. Die Daten, auf die ein gleitender Durchschnitt basiert, könnten aus einer Tagesleiste stammen (wie im obigen Beispiel) oder aus irgendeinem anderen Zeitraum kommen könnte. Wenn Sie ein Stunden-Diagramm betrachten, wird das MA auf der Grundlage von Stunden-Preisdaten berechnet. Bei Verwendung eines 30-minütigen Charts verwendet die MA die Preisdaten von 30-Minuten-Kerzen. und so weiter. Also, welcher Umzugsdurchschnitt ist besser Es hängt davon ab, wie Sie handeln. Kurzfristige Trader wollen in die günstigste Zeit eintreten und den Handel verlassen. Für kurzfristige Trades (Minuten, Stunden, Tage), möchten Sie Ihre MA schnell auf die aktuellen Marktbedingungen reagieren. Aus diesem Grund bevorzugen kurzfristige Händler den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Investoren und langfristige Händler wollen nicht oder brauchen so viele Handelsindikationen. Infolgedessen wird bei der Vermarktung von Langzeitgeschäften (Wochen, Monate, Jahre) ein einfacher gleitender Durchschnitt, der langsamer auf kurzfristige Preismaßnahmen reagiert, in der Regel bevorzugt. Die beliebtesten gleitenden Durchschnitte sind die 5, 10, 20, 50 und 200. Jeder dieser MAs appelliert an verschiedene Händler und Investoren. Day-Trader sind auch bekannt, um eine 20 oder 5 Periode MA zu verwenden, wo die MA auf ein 1 oder 5 Minuten Diagramm angewendet werden könnte. Investoren und langfristige Händler neigen dazu, die 200-Tage-SMA zu überwachen, da sie sich in der Regel nur mit der Gesamtausrichtung des Marktes beschäftigen. Ein 200-Tage-MA ist langsam auf Schwankungen oder Volatilität auf dem Markt zu reagieren, da es aus der Menge des Lärms herausfiltert und den langfristigen Gesamtmarkttrend zeigt. Dynamische Unterstützung und Widerstand Unterstützung und Widerstand Ebenen sind allgemein bekannt als horizontale Linien oder diagonale Trendlinien, die Preis-Aktion unterstützen oder widerstehen. Dynamische Unterstützung und Widerstand ist ein wenig anders. Zuerst möchte ich feststellen, dass dynamische Unterstützung und Widerstand nicht so indikativ oder so stark ist wie der Preis entwickelt horizontale und diagonale Unterstützung und Widerstand. Wiederum sollten andere Indikatoren zusätzlich zu bewegten Durchschnitten analysiert werden, um Preisunterstützung oder Widerstand zu bestätigen. Das heißt, MAs haben sicherlich ihre Vorteile. Dynamische Unterstützung und Widerstandswerte werden gefunden, wo ein gleitender Durchschnitt mit dem aktuellen Preis konvergiert. So lasst uns noch einen Blick auf BBRY werfen, diesmal die 50 und 200 SMAs auf einer Tageskarte. Beachten Sie, wie sowohl die 50 und 200 MAs scheinen zu bieten sowohl Unterstützung und Widerstand auch beachten Sie, dass dies nicht 100 zuverlässig ist, und dass MAs auf einer täglichen Basis für Hunderte von Tickern gekreuzt werden. Jetzt schauen wir den gleichen Ticker und Zeit, aber mit dem 10 Tage hinzugefügt (in blau). Beachten Sie die dynamische Unterstützung und Widerstand der 10 Denken Sie daran, dass je länger die Zeit, desto stärker die Unterstützung und Widerstand. Schau es dir an, wie der 50 ist der 10s große Bruder, mit dem 200 ist das älteste, größte und stärkste Geschwister. Welche Moving Averages sind am wichtigsten Wichtig Langfristige Investoren, zusätzlich zu Swing Trader, neigen dazu, die 50 Tage SMA zu überwachen. Diese MA reagiert schneller als ein 200-Tage-MA und ist nützlich, um mittelfristige Trends aufzuspüren, während die 200 im Allgemeinen auf den langfristigen Trend fokussiert sind. Swing-Händler konzentrieren sich vor allem auf kurzfristige Trends, da sie es vorziehen, einen Handel innerhalb von Tagen oder Wochen zu betreten und zu verlassen. Diese Händler neigen dazu, eine 5, 10 oder 20 Tage SMA oder EMA oder Kombination von mehreren zu verwenden. Beachten Sie jedoch, dass die Überwachung der 50 und 200 bei der Signalisierung eines Bounce oder eines mehrmonatigen Breakouts oder Ausfalls helfen kann. Vermeide es ihnen nicht, umarme sie. Die untenstehende Grafik zeigt BBRY wieder, diesmal mit den 5, 20, 50 und 200 Tage bewegten Durchschnitten. Je kürzer die Zeitspanne der MA ist, desto näher verfolgt sie die Preisaktion. Die 200-Tage-MA zeigt die gesamte Trajektorie des Preises, während die kürzeren Durchschnitte kleinere Preisentwicklungen verfolgen. Verschieben von durchschnittlichen Crossover-Strategien Wenn der Preis einer Aktie einen gleitenden Durchschnitt überschreitet, ist dies als Preisübergang bekannt. Der durchschnittliche Trader verwendet mindestens 2 (oder mehr) MAs, um Mittelwerte zu überwachen. Dies schafft eine zusätzliche Art von Crossover, was passiert, wenn ein MA kreuzt ein anderes, wie die 50-Tage-Überquerung der 200-Tage. Wenn der Preis einer Aktie einen gleitenden Durchschnitt überschreitet, signalisiert es, dass innerhalb dieses Zeitrahmens eine Änderung des aktuellen Trends begonnen hat. Infolgedessen sehen Händler in der ganzen Welt Preisübergänge als bedeutende Ereignisse. Basierend auf dem Zeitrahmen des MA, der überwacht wird, könnte es sein, dass die Trendänderung tatsächlich zu einem früheren Zeitpunkt auftrat. Dies ist oft der Fall mit längeren Zeitrahmen wie die 200. Unabhängig von der Zeitrahmen verwendet, die Preis-Crossover noch hilft, die Umkehrung in Trend zu bestätigen. Bullish Price Crossover Ein bullish Crossover tritt auf, wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt nach oben überquert. Diese Aktion im Preis deutet darauf hin, dass eine Umkehrung des Abwärtstrends (für diesen Zeitrahmen) vorbei sein kann und ein Aufwärtstrend beginnen könnte. Wenn in den Trending-Märkten gefunden, kann dieser Indikator ziemlich zuverlässig sein, wie unten mit TWTR gezeigt. In seitwärts oder abgehackten Märkten kann eine bullische Crossover weniger aussagekräftig sein, da es in beiden Richtungen keinen etablierten Tendenz gibt. Ein 50-Tage-MA ist ein nützliches Werkzeug, um mittel - bis langfristige Trades wieder einzuführen, wenn der Trend wieder auftritt, zusätzlich zum Einsatz von Trades. Ob lange oder kurzfristig, die Handelsrichtung sollte sich mit dem Gesamtmarkttrend auseinandersetzen. Als Beispiel, während einer langfristigen bullish Trend nach oben, sollten Händler auf den Kauf bullish Crossovers konzentrieren. Allerdings, während einer langfristigen bärischen Abwärtstrend, sind bullish Crossover weniger signifikant. Ein 200-Tage-MA kann genutzt werden, um die Gesamtrichtung des Trends zu bestimmen. In einer Tageskarte von AAPL unten ist der Gesamttrend bullisch, wie durch den Preis deutlich über dem 200 Tage MA angezeigt wird. Doch bei einigen Gelegenheiten fällt es unter den 50-Tage-MA. Wenn der Preis über die 50 überqueren, ist er ein bullish Crossover und ein Signal zu kaufen. Es gibt zahlreiche Ausstiegsstrategien, aber eine mit MAs ist, die Position zu schließen, wenn eine Kerze unterhalb der MA schließt. Ein Fehler, der mit der bullish Crossover-Strategie gefunden wird, ist, dass es nicht immer bedeutet, dass ein Trend wird in Richtung der Crossover auf den Kopf gehen. Bearish Price Crossover Ein bärischer Crossover tritt auf, wenn der Preis über einen gleitenden Durchschnitt nach unten geht. Dies zeigt eine mögliche Richtungsänderung für den gemittelten Zeitrahmen an. Eine Baisse-Crossover kann als Hinweis verwendet werden, um lange Positionen zu verlassen, oder könnte als Signal verwendet werden, um kurze Positionen einzugeben, wie unten gezeigt. Ähnlich wie bei einem bullish crossover, während des seitlichen oder abgehackten Marktes, ist ein bärischer Crossover weniger aussagekräftig, da kein Trend in beiden Richtungen vorhanden ist. Moving Average Crossovers MA Crossovers treten auf, wenn 2 (oder mehr) gleitende Mittelwerte verschiedener Zeitrahmen verwendet werden, und man kreuzt den anderen. Bewegliche durchschnittliche Übergänge werden als ein goldenes Kreuz oder ein Todeskreuz bezeichnet, basierend auf der Richtung der Überkreuzung. Ähnlich wie bei Preisüberkreisen können auch MA-Crossover als bullish und bearish crossovers definiert werden. Ein goldenes Kreuz tritt jederzeit auf, wenn ein kürzeres MA über einen längerfristigen MA kreuzt. Dies deutet darauf hin, dass der jüngste Trend höher ist und ein Indikator für den Kauf ist. Da Langzeitindikatoren mehr Gewicht tragen, zeigt das goldene Kreuz eine Veränderung der Stimmung auf die bullishe Seite am Horizont und wird durch den hohen Handelsvolumen verstärkt. Darüber hinaus wird die langfristige MA die neue dynamische Unterstützung im steigenden Markt. Händler, die technische Analyse nutzen, können das goldene Kreuz als Hinweis darauf sehen, dass sich der Markt in den Tickern begünstigt hat. Trades werden nur idealerweise in Richtung Langzeittrend gespielt. Wenn der Gesamttrend nach oben geht, werden goldene Kreuze als Kaufindikatoren bezeichnet. Das populärste goldene Kreuzszenario, das oft in den Medien erwähnt wird, ist, wenn die 50 Tage MA über die 100 Tage oder 200 Tage MA überquert. Dies deutet darauf hin, dass der langfristige Abwärtstrend zu einem Ende kommen kann, und ein neuer Aufwärtstrend hat möglicherweise begonnen. Wenn Sie vor kurzem gehandelt haben, können Sie sich erinnern, VLTC und seine epischen Lauf von weniger als 1 bis 21 in einer Angelegenheit von Tagen. Hätten Sie die 50 und 200 MAs überwacht, können Sie die meisten der Bewegung gefangen haben, bevor es passiert ist. Wegen der täglichen MAs, die so eng zusammen für so lange laufen, fährt schnellere Preiswirkung die 50 schnell, und ein Kreuz tritt früher im Muster auf. Denken Sie daran, dass, wenn der Handel kurzfristig, das goldene Kreuz sollte auf einem kürzeren Zeitrahmen verwendet werden, wie ein 5 oder 15 Minuten Diagramm. Es gibt mal das goldene Kreuz wird erst erscheinen, nachdem die Hauptbewegung abgeschlossen ist, wegen der Entfernung zwischen den MAs vor dem Umzug. Im Beispiel mit UA unten trat das goldene Kreuz im Mai 2013 bei rund 26 pro Aktie auf. Im Mai 2015 erreichte der Preis die hohen 90er Jahre. Wenn du auf der Grundlage der MAs gekauft und verkauft hättest, hättest du mehr als nur die ganze Zeit gehalten. Ein Todeskreuz tritt auf, wenn ein kürzeres MA unterhalb eines längerfristigen MA übergeht. Dies deutet darauf hin, dass die jüngste Preisaktion niedriger wird und gilt als Anhaltspunkt für den Verkauf oder die Kürzung der Aktie. Das unten gezeigte Beispiel ist ein 5-minütiges Diagramm von RAD, das sowohl goldene als auch tote Kreuze hervorhebt und erklärt, wie ein Tag oder Swing Trader MAs in kürzeren Zeitrahmen nutzen könnte. Da die 100 und 200 MA häufig verwendet werden, um den langfristigen Trend zu bestimmen, wenn ein 50-Tage-MA unterschreitet, signalisiert es, dass ein signifikanter Abwärtstrend bereits etabliert ist. Wenn diese Angabe auftritt, sollten lange Positionen ausgegeben und kurze Positionen genommen werden. Das populärste Todeskreuz, wieder, wäre der 50-Tage-MA, der die 200 überquert, aber nach unten. Triple Crossover und das Moving Average Ribbon Mehr MAs können zu einem Chart hinzugefügt werden, um die Gültigkeit der Kauf - oder Verkaufsangabe zu erhöhen. Viele Händler werden eine 5, 10 und 20 MA auf einem Diagramm verwenden und auf ein Kaufsignal warten, wenn die 5 MA die anderen nach oben überqueren. Die 10 MA, die die 20 nach oben überqueren, gilt als Bestätigung, eine Strategie, die oft die Gesamtzahl der falschen Indikationen reduziert. Ive ein Beispiel unten, wieder mit RAD auf einer Tages-Chart. Durch die Einbeziehung von mehr als 2 MAs, wie bei der Triple-Crossover-Methode, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend wird weiter zu messen. Also, was wäre das Ergebnis, wenn Sie das Hinzufügen von MAs Einige Leute argumentieren (konsequent und leidenschaftlich), dass, wenn ein MA nützlich ist, dann desto mehr haben Sie die bessere. Das führt uns zum gleitenden durchschnittlichen Band. Wie in der Tabelle für Sprint unten angezeigt, werden mehrere MAs auf dem gleichen Diagramm platziert und werden überwacht, um die Gesamtstärke des aktuellen Trends zu bewerten. Wenn alle MAs sich weiterhin in die gleiche Richtung bewegen, gilt der Trend als stark. Umkehrungen im Trend werden bestätigt, wenn die MAs überqueren und in die andere Richtung fahren. Schlussfolgerung Umzugsdurchschnitte können die Art und Weise ändern, wie Sie handeln. Nutzen Sie ihre Kraft und üben Sie sie auf Ihren täglichen Charts. Youll sei überrascht, wie schnell du es abholen kannst und wie gut ein Indikations-Tool sie wirklich sind. Hattest du Erfolgshandel mit MAs Hast du etwas über MAs gelernt Wenn ja, bitte hinterlassen Sie einen Kommentar oder teilen Sie das Wissen mit anderen über Facebook oder Twitter. Wenn Sie das nächste Mal mit den Durchschnitten auf Ihrem Diagramm handeln, denken Sie daran, in Ihrem Trader Mentality zu bleiben. Ich höre immer über die 50-Tage-, 100-Tage - und 200-Tage-Gleitenderhöhe. Was bedeuten sie, wie unterscheiden sie sich voneinander und was bewirkt, dass sie als Unterstützung oder Widerstand dienen Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Markt als Ganzes. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. Was das Brechen der 50-Tage-Durchschnitt bedeutet wirklich CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Passt die Märkte Ende letzte Woche unter seinem 50-Tage-Pause Gleitender Durchschnitt bedeutet, dass der Zwischentrend jetzt nach unten ist Viele technisch orientierte Investoren denken, dass es tut, was zweifellos ein Grund ist, warum der Markt am vergangenen Freitag gestürzt ist. Aber ich bin nicht so sicher, dass das Brechen der 50-Tage gleitenden Durchschnitt hat die Bedeutung, die Techniker geben, um es. In der Tat, eine sorgfältige Analyse der Börse in den letzten Jahrzehnten nicht finden, dass der Markt deutlich besser, wenn es über dem 50-Tage-gleitenden Durchschnitt war, als wenn unten. Nehmen Sie die Zeit seit Anfang 2000, direkt an der Spitze der Internet-Blase. Weve hatte seither zwei schwere Bärenmärkte, was bedeutet, dass die Zwischenzeit genau die Art ist, in der ein Markt-Timing-System wie der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt sein Zeug zeigen kann. Apple39s Erste-Quartals-Einnahmen Ein Blick auf Apple39s enttäuschende Ergebnisse im ersten Quartal. Und doch hat es seither keinen Wert mehr. Betrachten Sie ein hypothetisches Portfolio, das zwischen einem Aktienmarkt-Aktienfonds und 90-tägigen Schatzwechsel umgestellt hat, wann immer der SampP 500 Index über oder unter seinem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt überschritten hat. Seit Anfang 2000 produzierte dieses hypothetische Portfolio eine annualisierte Rendite, die 0,2 Prozentpunkte unterhalb einer einfachen Buy-and-Hold-Strategie lag. Beachten Sie, dass diese Renditen berücksichtigen die Dividenden, die das Portfolio verdienen würde, während in der Börse investiert und die Zinsen, die durch die T-Rechnungen verdient wurden, wenn das Portfolio außerhalb des Marktes war. Entscheidend ist, dass diese Renditen keine Transaktionskosten berücksichtigen. Hätte ich sie in meine Berechnungen aufgenommen, so hätte sich das bewegliche Durchschnitt noch um einen Buy-and-Hold verlassen. Mit anderen Worten, auch ohne Transaktionskosten blieb dieses 50-Tage-Gleitende Durchschnitt des Portfolios seit 2000 auf dem Markt. Zwar war der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt nicht immer so arm an einem Markt-Timing-Indikator. Aber du musst mehr Jahrzehnte zurückgehen, bevor du einen Zeitraum findest, in dem es eine Buy-and-Hold-Strategie geschlagen hat. Im zehnten Jahrzehnt der 1990er Jahre blieb die 50-Tage-Gleitende Mittelstrategie mit einer noch größeren Marge auf eine Buy-and-Hold-Strategie zurück. 50-Tage-Gleitende Durchschnitt-Portfolio Kauf-Amp-Holding Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten verzögert je Austauschanforderungen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Zitate sind in der örtlichen Börse Zeit. Echtzeit-Enddaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Status. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq und 20 Minuten für andere Börsen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60 Minuten verspätet. Alle Zitate sind in der örtlichen Börsenzeit. keine Ergebnisse gefunden
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