Kurzfristige Handelsstrategien Das Arbeit Ebook

Überprüfung der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit aktualisiert 14. Oktober 2016 Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist das jüngste Buch von Larry Connors. Wie der Titel schon sagt, ist das Buch eine Sammlung von Handelssystemen, die für kurzfristige Geschäfte (speziell Swing Trading) konzipiert sind. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit umfasst eine Vielzahl von Themen, darunter einige allgemeine Handelsinformationen, mehrere Handelssysteme und einige Handelspsychologie. Statistiken sind ein zugrunde liegendes Thema des Buches, und Statistiken werden als Grundlage für einen Großteil der Informationen, die präsentiert wird, verwendet. Kurzfristige Handelsstrategien, die in erster Linie den SampP 500-Aktienindex und einige US-Aktienmärkte in ihren Statistiken und Beispielen verwenden, aber die Handelsinformationen (zB die Handelsstrategien), die präsentiert werden, können leicht auf andere Märkte angewendet werden (was das Buch zu Recht vorschlägt ). Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit von Larry Connors geschrieben wurde und von Trading Markets veröffentlicht wird. Das Buch ist eines von mehreren Büchern, die Larry über das Thema Finanzhandel geschrieben hat. Über den Autor Larry (Laurence) Connors ist ein professioneller Händler und offensichtlich ein Autor von Handelsbüchern. Larry ist ein technischer Händler und ein Systemhändler. Dies bedeutet, dass er technische Analyse (anstatt Fundamentalanalyse) verwendet und dass, sobald er ein Handelssystem (in der Regel mit Statistiken) erstellt hat, er diesen Systemen genau folgt (im Gegensatz zu einem diskretionären Händler). Weitere Informationen über Larry Connors finden Sie auf der Trading Markets Website. Teil eins - Einführung und Marktverhalten Der erste Abschnitt der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit bietet eine Einführung und eine Diskussion über Marktverhalten (d. H. Warum die Märkte bewegen, wie sie tun). Der erste Abschnitt beginnt mit einer Ein-Kapitel-Einführung, die Larry selbst, seinen Trading-Stil einführt und erklärt, warum er so stark an der statistischen Analyse glaubt. Der erste Abschnitt fährt mit sechs Kapiteln fort, die eine Reihe von sechs Regeln für das Nachdenken über Marktverhalten bieten. Die Regeln werden mit verschiedenen Diagrammen und Statistiken dargestellt, um zu erklären, warum die Regeln existieren. Einige der Regeln sind so konzipiert, dass die Händler über die Märkte auf unterschiedliche Weise nachdenken können (z. B. ob man lange Trades einträgt, wenn der Markt nach oben oder unten geht), während einige in der Natur eher statistisch sind (z. B. ob sich die Trades über Nacht erhöht Oder ihre Rentabilität verringern). Part Two - Trading Strategies Der zweite Abschnitt der Short Term Trading Strategies, die Arbeit bietet mehrere Handelssysteme, die für Swing-Trading auf verschiedenen Märkten konzipiert sind. Der zweite Abschnitt umfasst sechs Kapitel, die sechs Handelssysteme zur Verfügung stellen. Jedes Handelssystem wird im Detail präsentiert, einschließlich seiner Einsendungen und Ausgänge, und eine Erklärung dafür, warum das Handelssystem funktioniert. Verschiedene Statistiken werden zur Verfügung gestellt, um die Ergebnisse jedes Handelssystems in den letzten zehn Jahren zu zeigen. Einige der Strategien basieren auf demselben Prinzip (wie z. B. beim Hinzufügen in Pullbacks in einem längerfristigen Trend), und einige der Strategien sind völlig unabhängig (z. B. das Eintreffen an bestimmten Tagen des Monats). Wie sie in dem Buch vorgestellt werden, sind die Strategien für den Systemhandel konzipiert, aber sie können alle für den diskretionären Handel angepasst werden. Die Handelssysteme basieren in erster Linie auf statistischer Analyse, mit wenigen Verweisen auf einige Konzepte von Angebot und Nachfrage. Ich habe eigentlich keine der Handelssysteme selbst getestet, also kann ich nicht sagen, ob sie rentabel sind oder nicht. Wenn Sie sich entscheiden, irgendwelche der Handelssysteme zu handeln, die in dem Buch enthalten sind, empfehle ich Ihnen, Ihre eigenen Tests durchzuführen, bevor Sie irgendwelche Live-Trades machen (wie ich bei jedem Handelssystem empfehlen würde). Teil drei - Handelspsychologie und Recap Der dritte und letzte Abschnitt der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit diskutiert Handelspsychologie und bietet eine kurze Zusammenfassung des Buches. Der dritte Abschnitt diskutiert die Handelspsychologie in Form mehrerer Fragen, die sofortige Entscheidungen erfordern würden, wenn sie während des Handels entstanden sind. Zum Beispiel, wenn Sie versehentlich in einen langen Handel eingetreten sind, als Sie dachten, dass Sie in einen kurzen Handel eingetreten sind, was würden Sie tun (z. B. in einen gewinnbringenden Handel führen, den Handel sofort mit einem kleinen Verlust beenden usw.) Der dritte Abschnitt dann Präsentiert ein Interview von Larry Connors mit Richard Machowitz. Richard ist kein Händler, aber das Interview wird als Beispiel dafür gegeben, wie die Psychologie eine wichtige Rolle im Handel und anderen Aspekten des Lebens spielt. Schließlich schließt das Buch mit einer kurzen Zusammenfassung der Informationen, die im ganzen Buch vorgestellt wurde. Mit dem Buch in Ihrem Trading Short Term Trading Strategies, die Arbeit bietet einige sehr nützliche Informationen, aber es ist nicht ein Schritt für Schritt handeln Handbuch. Das Buch geht davon aus, dass der Leser ein gutes Verständnis von Trading-Grundlagen hat (z. B. lange und kurze Trades, Order-Typen etc.), aber es erfordert keine spezielle Menge an Handelserfahrung. Die Handelssysteme sind sehr einfache (als nicht komplizierte) Systeme, so dass sie von Händlern jeglicher Erfahrung verstanden werden können. Wie bei jedem Handelsbuch, Short Term Trading Strategies, die Arbeit beinhaltet einige Dinge, die ich nicht ganz zustimmen. Zum Beispiel, das Kapitel diskutieren Stop-Loss-Befehle besagt, dass sie nicht verwendet werden sollten. Ich glaube, dass Stop-Loss-Aufträge immer verwendet werden sollten, und dass jeder Grund für die Nicht-Verwendung eines Stop-Losses (wie z. B. Ausrichtung von Stop-Loss-Bestellungen von anderen Händlern) mit einem besseren Stop-Loss-Management (wie z. B. die Platzierung Stop-Loss-Aufträge bei unauffälligen Preise). Professionelle Händler werden in der Lage sein, die Informationen, die zur Verfügung gestellt wird, zu entscheiden und entscheiden ganz schnell (auch sofort), wenn sie es auf ihren eigenen Handel anwenden möchten. Weniger erfahrene Händler müssen sicherstellen, dass sie die Konzepte hinter den Informationen und die Konsequenzen ihrer Verwendung verstehen, bevor sie entscheiden, was in ihrem eigenen Handel zu verwenden ist. Writing Style Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist ein relativ kurzes Buch, (125 Seiten), und der Schreibstil ist einfach und auf den Punkt (d. H. Es gibt sehr wenig Fremdinformationen). Dies macht das Buch leicht zu lesen für erfahrene Händler, aber völlig neue Händler können nicht alles sofort verstehen. Ein professioneller Händler wäre in der Lage, das Buch innerhalb von ein paar Stunden zu lesen, während ein weniger erfahrener Trader kann ein paar Tage brauchen, um das Buch zu lesen. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit die meisten ihrer Informationen in einem Text-Format, ergänzt mit ein paar grundlegenden Charts präsentiert. Ich hätte mir noch ein paar grafische Diagramme von Beispiel-Trades vorzuziehen, aber das ist nur für meinen eigenen Genuss, da der Mangel an Charts nicht von den Informationen selbst ablenkt. Schlussfolgerung und Empfehlung Als ich beschloss, kurzfristige Handelsstrategien zu lesen und zu überprüfen, die funktionieren. Ich erwarte einen weiteren Lauf des Mühlenhandelsstrategiebuches, aber das ist nicht der Fall. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist ein Trading-Strategie-Buch, aber sein Format und Schreiben Stil unterscheiden sie von der Standard-Trading-Strategie Bücher. Ich genoss den unkomplizierten Stil, weil es mir erlaubte, mehr Zeit damit zu verbringen, über die Handelsinformationen nachzudenken, anstatt unnötige Informationen zu lesen. Ich habe es auch genossen, das ganze Buch in einem Abend zu lesen. Ich empfehle kurzfristige Handelsstrategien, die für professionelle Händler arbeiten, die daran interessiert sind, wie andere professionelle Händler handeln, oder die nach einem neuen Handelssystem suchen, das auf Statistiken basiert oder auf der Suche nach einem erholsamen (aber immer noch nützlichen) Lesestoff sind . Ich empfehle auch kurzfristige Handelsstrategien, die für neue Händler arbeiten, die ein gutes Verständnis der Handelsgrundlagen haben und ihre Handelsausbildung ergänzen möchten, ohne ihre Hand bei jedem Schritt zu halten. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit lohnt sich zu lesen, und es wird einen Platz in meiner Handelsbibliothek haben (die meisten Handelsbücher nicht). Der empfohlene Preis von Short Term Trading Strategies, die Arbeit ist 49,95, so ist es preislich erschwinglich, und ist ein lohnender Kauf für sich selbst oder als Geschenk für einen anderen Händler. Short Term Trading Strategies, die Arbeit kann direkt von der Trading Markets Website gekauft werden. Kurz Begriff Trading-Strategien, die Arbeit In der vergangenen Woche oder so, I8217ve geschrieben ein bisschen über kurzfristige Handelsstrategien auf meinem Blog, und I8217ve auch zwei Podcasts (hier Und hier.) Ab morgen wird ich noch ein paar Beiträge besuchen, die in das statistische Verhalten des Handelstages einfangen werden, aber ich dachte, es könnte hilfreich sein, zuerst einige breite Intraday-Trading-Ideen zu betrachten, die entweder für mich gearbeitet haben , Oder haben für andere Leute gearbeitet. Keine Art von Handel oder Zeitrahmen ist einfach, aber die Herausforderungen von Daytrading sind besonders schwierig. Was auch immer du tust, das musst du zwischen den offenen und engen Verzerrungen machen und die Risiken können viele gewinnbringende Trades auslöschen, und die psychologische Erfahrung von Daytrading kann das ganze Spektrum von der Freude abdecken, um die Verzweiflung zurück zur Elation zu verletzen (manchmal innerhalb derselben Minute) 8211Das isn8217t einfach. Allerdings möchte ich ein paar Ideen teilen, die ich gesehen habe: 1. Handel mit dem Trend. Normalerweise bedeutet 8220trend trading8221 ein Channel-Breakout-System mit einer sehr langfristigen Perspektive. Indexing oder 8220buy und hold8221 ist eigentlich eine Art Trendhandel, mit einem mehrjährigen Zeithorizont. Du kannst das Gleiche intraday machen, aber ich denke, du musst dich anpassen. Handel Pullbacks, Ausbrüche von kleineren Zeitrahmen, Eröffnungsbereich Ausbrüche8211Diese Ideen funktionieren. Sie alle nehmen ein äußerst fokussiertes Risikomanagement, aber es ist möglich, ein paar Einsendungen zu setzen und nur 8220let sie work8221 während des Handelstages zu machen. Beachten Sie, dass viele Händler, die diesen Stil handeln, zumindest teilweise Expositionen über Nacht halten. Traffic einen Abwärtstrend in 10 Jahr Anmerkungen 2. Fade bewegt sich. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun, und Sie können sich für Ihre Persönlichkeit anpassen. Sie können ein Trader sein, der sitzt, um Nachrichten auf einer Aktie zu beobachten, und dann schaut, um um die Überreaktionen zu handeln. Wenn Sie dies tun, müssen Sie Maßstab in, Skala in mehr, und bereit sein, um zu verlieren Trades hinzufügen. Offensichtlich werden Sie manchmal voll und falsch sein, also müssen Sie Ihr Risiko einschränken. Es gibt sicherlich Händler, die dies tun, aber es ist ein harter Weg, um zu leben. Ich habe ein System für ein paar Jahre gehandelt, das im Grunde genommen neue Höhen und neue Tiefs auf den SampP-Futures während des Mittags verblaßte. Mit guter Disziplin, können Sie abholen ein paar Punkte ziemlich konsequent tun, und Sie könnten wahrscheinlich auch erweitern die Idee, um einzelne Aktien (obwohl, I8217d fragen, warum you8217re das Risiko eines einzelnen Bestandes, wenn you8217re im Grunde ein Markt spielen) Fading Höhen und Tiefen können eine profitable Strategie sein 3. Handel Eröffnung Tendenzen. Es gibt einige Trades um die offenen, die Arbeit ziemlich gut. Indizes neigen dazu, 8220wrong8221 zu sein und frühzeitig umzukehren, Lücken neigen dazu, zu schließen (außer wenn sie don8217t), und die Eröffnungsbereich Breakout Idee ist legendär. Es gibt sicherlich Dinge hier zu tun, aber stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, die Mathematik und Risiko. 4. Handelsausbrüche. Es gibt Punkte, an denen die Markttätigkeit bis zum Jahr 8221 gebaut wird, sei es durch Auftragsablauf, Erwartung von Nachrichten oder aus irgendeinem anderen Grund. Es braucht Geschick, aber es ist sicherlich möglich, um diese Punkte zu handeln. Seien Sie sich bewusst, dass viele der Lehrbuch Beispiele von Breakout-Trades sind sorgfältig gewählt der reale Markt ist viel messier und viel schwerer zu handeln, aber das ist eine andere Idee, die für einige Händler funktioniert. Ich behaupte, dass dies eine abschließende Liste von allem ist, was funktioniert, aber es ist alles, was ich persönlich gesehen habe Arbeit. I8217m sehr verdächtig von Ideen auf der Grundlage von Verhältnissen. Mittelwerte, einfache Preismuster, Trendindikatoren (auch wenn sie auf mehreren Zeitrahmen kombiniert werden), obwohl einige von ihnen einen Platz in einer unterstützenden Rolle in einigen Strategien haben können. Wie ich schon im Podcast gesagt habe, gibt es im Grunde nichts Neues hier mit Ausnahme der Strukturen um die offenen: Wir können mit dem Trend handeln oder gegen den Trend handeln, aber alles wird durch die zusätzlichen Herausforderungen und Risiken des Daytrading kompliziert. Ich gehe morgen mit einem Blick auf einige dieser Stats um die offene. Teilen Sie diese: Einfache Shorting-Strategie Im Laufe der Jahre I8217ve sah einige sehr einfache lange Strategien, die in dem Buch veröffentlicht wurden, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221 von Larry Connors und Cesar Alvarez. Diese Artikel beinhalten die folgenden langen Strategien: Begraben in Connors und Alvarez8217s Buch finden Sie eine einfache Shorting-Strategie, die auf den wichtigsten Marktindizes verwendet werden kann. In diesem Artikel werde ich diese Strategie überprüfen und es auch mit der Double Shorting Strategie kombinieren, die wir letzte Woche erforscht haben. Einfache Kurzschlussstrategie Die Regeln dieses Systems sind sehr einfach. Das Instrument muss unter seinem 200 Tage gleitenden Durchschnitt liegen. Wenn das Instrument für vier oder mehr Tage in einer Reihe schließt, kurz zu schließen. Bedecken Sie Ihre Position, wenn der Preis unterhalb einer 5-Tage-SMA bei der offenen Bar schließt. Das Handelsmodell ist sehr einfach und versucht, starke bullische Bewegungen zu verblassen, wenn die Gesamtmarktstimmung bärisch ist. Nur wenn man Trades nimmt, wenn der Markt unter seinem 200-Tage-SMA liegt, stellen wir sicher, dass Bären die Kontrolle haben. Wir versuchen dann, in kurzfristige bullish Stärke zu verkaufen, wie durch vier Tage der aufeinander folgenden Marktfortschritte definiert. Unten ist ein Screenshot mit Beispiel Trades auf dem SampP Cash Index. Klicken Sie auf das Bild für eine größere Ansicht. Larry Connors kurze Trades. Klicken um zu vergrößern. Sofern nicht anders angegeben, basieren alle in diesem Artikel durchgeführten Tests auf folgenden Annahmen: Startkontogröße von 100.000. Die getesteten Prüfungen sind von 2000 bis 31. September 2016. Die Anzahl der gehandelten Aktien basiert auf der Volatilitätsschätzung und riskiert nicht mehr als 2.000 pro Handel. Die Volatilität wird mit einer fünfmaligen 20-tägigen ATR-Berechnung geschätzt. Dies geschieht, um die Höhe des Risikos pro Handel zu normalisieren. Die PampL wird nicht an das Start-Equity gesammelt. Es gibt keine Abzüge für Provisionen und Schlupf. Es gibt keine Haltestellen. Hier ist die Position Dimensionierung Formel verwendet: Aktien 2.000 pro Handel 5 ATR (20) BigPointValue) An erster Stelle ist dies nicht sehr beeindruckend. Mit nur 27 handwerken seit 200 produzieren wir nur 3,51 rendite auf unser kapital. Natürlich ist die Markt-Bias-up (Handel über dem 200-Tage-SMA), so dass die meiste Zeit diese Strategie ist nicht aktiv auf der Suche nach Trades. Aber auch wenn wir auf der Suche nach Trades während dieser Bärenmärkte sind, ist diese Methode nicht genug Gewinn zu erwerben, um es wert zu verfolgen. Dies ist ein ähnliches Ergebnis, das ich in diesem Artikel geschrieben habe, 8220Das Todeskreuz 8211 Was du wissen musst. 8220 Während ich mich nicht viel ändere, las8217s einen Blick auf den Handel der ETF, SPY. Nicht viel ändern Was ist mit dem Futures-Markt I8217ll nur einen Vertrag zu handeln. Der größte verlorene Handel auf Emini war ein 2.425 Handel. Der größte Drawdown war 4.325. Double Seven With Shorting Während wir festgestellt haben, dass diese Kurzschluss-Methode ist nicht so toll, für Spaß let8217s fügen Sie es Larry Connors8217 lange Handelsstrategie, die wir letzte Woche als Double Seven erforscht haben. Ich habe einfach den TradeStation-Strategiecode aus dem vorherigen Artikel aktualisiert, um Trades während eines Stier - und Bärenmarktes zu machen. Während eines Bullenmarktes wird die Double Seven Strategie aktiv Trades machen, während während eines Bärenmarktes die Connors Simple Shorting Strategie Trades nehmen wird. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Kombination dieser beiden Strategien zu einem einzigen System. I8217m handeln die Futures einfach, weil it8217s so einfach zu kurz und lange mit nur einem Symbol. Seit I8217m Handel Futures, habe ich die Position Sizing Algorithmus, um die Anzahl der Verträge vs Volatilität zu normalisieren. Stattdessen wird die Strategie einfach einen Vertrag pro Handel kaufen. Ein Abzug von 30 pro Hin - und Rückfahrt wurde für Schlupf und Provisionen abgezogen. Die Performance-Tabelle unten vergleicht das Long Only-System mit dem neuen kombinierten LongShort-System. Schlussfolgerung Die Double Seven-Strategie mit der Shorting-Komponente verbessert die Ergebnisse der langjährigen Double Seven-Strategie leicht. Die Kombination dieser zu Strategien produziert ein Handelsmodell, das ändert, wie es auf einem langfristigen bullbear Marktregime basiert. Es ist interessant zu bemerken, dass das Buch, mit dem diese Strategien erstellt wurden, im Jahr 2009 veröffentlicht wurde. Somit sind alle Daten nach diesem Jahr Out-of-Sample-Daten. Ist dieses System mit echtem Geld handelbar, wie es noch nicht ich denke, das hat Potenzial, aber denken Sie daran, es gibt keine Haltestellen. Mit ein wenig Arbeit auf deiner Seite könntest du etwas ganz Ähnliches handeln, was hier vorgestellt wird. Denken Sie auch daran, dass die Gewinne während der oben durchgeführten Tests nicht reinvestiert werden. Wenn Sie Ihre Gewinne reinvestieren und während Sie Ihr Risiko pro Handel erhöhen, werden Ihre Rücksendungen größer sein. Holen Sie sich das Buch